Перегляд за Автор "Kutsyn, Andrii"
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Застосування часових рядів для аналізу криптовалютного ринку(Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024-06) Куцин, Андрій Сергійович; Kutsyn, AndriiРозглянуто основні означення щодо теорії часових рядів та використання моделей ARMA. Наведено моделі розвинення часових рядів, методи зведення часових рядів до стаціонарних, а саме за допомогою дискретного диференціювання та поліноміального згладження та методи перевірки часових рядів на стаціонарність, у тому числі за допомогою візуальної оцінки та за допомогою статистичних тестів. Також застосовано наведені методи та підходи до реальних даних ціни криптовалюти Bitcoin за березень 2024-го року. Проведена оцінка параметрів та підбір порядків моделі ARMA на вказаних даних. Зроблений підрахунок похибок прогнозування для різних порядків моделі, а також аналіз отриманих прогнозів за допомогою цих моделей. У якості аналізу також було проведено додаткове тестування зведених рядів для виявлення причин отриманих прогнозів.