Modern instrumental approaches to modelling the commercial bank’s financial investment policy

Abstract

The article considers a complex of modern analytical approaches to the systematic modelling of the commercial bank's financial investment policy based on international practice. The authors examine the key aspects of modelling and analytical technologies that determine the strategic decisions of banking institutions in the field of financial investment, in particular, taking into account global economic and financial trends. The article highlights model and methodological approaches and tools used to analyze and forecast market conditions, risks and profitability in the context of banks' financial investments. The research purpose is to expand the instrumental apparatus and prove the significance of the technology's role and the implementation of a wide range of methods and modern international approaches to modelling the commercial banks' financial investment policy in the direction of strategic development in the context of global megatrends. The research is based on the tools of models of spatial econometric analysis (panel data), adaptive forecasting of dynamic series, multivariate data analysis, cluster and discriminant analysis. The paper presents an aggregated instrumental basis for the main key directions, namely analysis of the bank's financial indicators; assessment of the stock market's business activity level; classification and grouping of economic objects according to the investment attractiveness level. The data of the studied area interact and complement each other, allowing us to comprehensively generalize and objectively present the fundamental basis for decision-making. As a result of these stages' implementation, we can determine the optimal financial investment strategies, which contribute to increasing the commercial banks' efficiency and stability in the modern conditions of globalization and financial instability. An analytical view of the study of international approaches makes the article relevant for specialists in the fields of finance, economics and banking.У статті розглядається комплекс сучасних аналітичних підходів до систематичного моделювання фінансово-інвестиційної політики комерційного банку на основі міжнародної практики. Автори досліджують ключові аспекти моделювання та аналітичних технологій, що визначають стратегічні рішення банківських установ у сфері фінансових інвестицій, зокрема, з урахуванням світових економічних та фінансових тенденцій. У статті висвітлено модельні та методологічні підходи та інструменти, що використовуються для аналізу та прогнозування ринкових умов, ризиків та прибутковості в контексті фінансових інвестицій банків. Метою дослідження є розширення інструментального апарату та доведення значущості ролі технології та впровадження широкого спектру методів і сучасних міжнародних підходів до моделювання фінансово-інвестиційної політики комерційних банків у напрямку стратегічного розвитку в контексті глобальних мегатрендів. Дослідження базується на інструментах моделей просторового економетричного аналізу (панельні дані), адаптивного прогнозування динамічних рядів, багатовимірного аналізу даних, кластерного та дискримінантного аналізу. У статті представлено узагальнену інструментальну базу для основних ключових напрямків, а саме: аналіз фінансових показників банку; оцінка рівня ділової активності фондового ринку; класифікація та групування економічних об'єктів за рівнем інвестиційної привабливості. Дані досліджуваної сфери взаємодіють та доповнюють один одного, що дозволяє всебічно узагальнити та об'єктивно представити фундаментальну основу для прийняття рішень. В результаті реалізації цих етапів можна визначити оптимальні фінансово-інвестиційні стратегії, які сприяють підвищенню ефективності та стабільності комерційних банків у сучасних умовах глобалізації та фінансової нестабільності. Аналітичний погляд на вивчення міжнародних підходів робить статтю актуальною для фахівців у галузі фінансів, економіки та банківської справи.