Застосування часових рядів для аналізу криптовалютного ринку

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorКуцин, Андрій Сергійович
dc.contributor.authorKutsyn, Andrii
dc.date.accessioned2024-07-09T07:27:58Z
dc.date.available2024-07-09T07:27:58Z
dc.date.issued2024-06
dc.description.abstractРозглянуто основні означення щодо теорії часових рядів та використання моделей ARMA. Наведено моделі розвинення часових рядів, методи зведення часових рядів до стаціонарних, а саме за допомогою дискретного диференціювання та поліноміального згладження та методи перевірки часових рядів на стаціонарність, у тому числі за допомогою візуальної оцінки та за допомогою статистичних тестів. Також застосовано наведені методи та підходи до реальних даних ціни криптовалюти Bitcoin за березень 2024-го року. Проведена оцінка параметрів та підбір порядків моделі ARMA на вказаних даних. Зроблений підрахунок похибок прогнозування для різних порядків моделі, а також аналіз отриманих прогнозів за допомогою цих моделей. У якості аналізу також було проведено додаткове тестування зведених рядів для виявлення причин отриманих прогнозів.
dc.description.abstractThe main definitions related to time series theory and the use of ARMA models are considered. Models for the development of time series, methods for reducing time series to stationary, namely by means of discrete differentiation and polynomial smoothing, and methods for checking time series for stationarity, including visual assessment and statistical tests, are presented. The methods and approaches discussed are also applied to real data of Bitcoin prices for March 2024. An evaluation of parameters and selection of ARMA model orders on the specified data has been conducted. The calculation of forecasting errors for different model orders, as well as the analysis of the obtained forecasts using these models, has been carried out. As part of the analysis, additional testing of the reduced series was also performed to identify the reasons for the obtained forecasts.
dc.identifier.citationКуцин, Андрій Сергійович. Застосування часових рядів для аналізу криптовалютного ринку : кваліфікаційна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 113 «Прикладна математика» освітньо-професійної програми «Прикладна математика» / А.С. Куцин ; Науковий керівник Т.І. Сморцова. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024. – 33 с.
dc.identifier.urihttps://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/18593
dc.language.isouk
dc.publisherХарків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
dc.subjectMATHEMATICS::Applied mathematics
dc.subjectкриптовалюти
dc.subjectчасові ряди
dc.subjectARMA-моделі
dc.subjectполіноміальне згладження
dc.subjectдискретне диференціювання
dc.subjectcryptocurrencies
dc.subjecttime series
dc.subjectARMA models
dc.subjectpolynomial smoothing
dc.subjectdiscrete differentiation
dc.titleЗастосування часових рядів для аналізу криптовалютного ринку
dc.title.alternativeThe use of time series for the analysis of the cryptocurrency market
dc.typeOther

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Кваліфікаційна робота Куцин_А_С.pdf
Розмір:
762.59 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.3 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти. Факультет математики і інформатики