Стрес-тестування ризиків та його вплив на фінансову систему
Вантажиться...
Дата
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник
Члени комітету
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Dnipro : Marenichenko V. V.
Анотація
Сутність стрес-тестування полягає у визначенні можливих втрат банку в тій чи іншій можливій ситуації. Мета стрес-тестування – це отримання нового “стресового” розподілу значень факторів ризику, на основі чого здійснюється новий розподіл дохідності портфеля. Однофакторні стрес-тести полягають у використанні зміни лише одного фактору ризику. Багатофакторні передбачають розгляд відразу декількох. Розглядаються розподіли екстремальних значень факторів ризиків за певних проміжок часу. Далі на основі цього розподілу розраховується величина VaR (Value- at- Risk - "вартість під ризиком").
Опис
Ключові слова
SOCIAL SCIENCES::Social sciences, SOCIAL SCIENCES::Business and economics, SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Public sector research, стрес-тестування, метод кількісної оцінки ризику, втрати банку, розподіл дохідності портфеля, прості регресійні моделі, часові ряди, панельні дані, панельні дані, “стрес-індекс”, метод векторних авторегресій, макроекономічні шоки, сценарний підхід, “ефект зараження”, банкрутство, фінансова система, банківська система, валютний курс, процентна ставка
Бібліографічний опис
Коломієць, Ю. Ю. Стрес-тестування ризиків та його вплив на фінансову систему / Ю. Ю. Коломієць // Global society in formation of new security system and world order : proceedings of the 2nd International scientific and practical internet conference, July 27–28, 2023, Dnipro / WayScience. – Dnipro, 2023. – P. 199.