Стрес-тестування ризиків та його вплив на фінансову систему
Вантажиться...
Дата
DOI
Науковий ступінь
Рівень дисертації
Шифр та назва спеціальності
Рада захисту
Установа захисту
Науковий керівник/консультант
Члени комітету
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Dnipro : Marenichenko V. V.
Анотація
Сутність стрес-тестування полягає у визначенні можливих втрат банку в тій чи іншій можливій ситуації. Мета стрес-тестування – це отримання нового “стресового” розподілу значень факторів ризику, на основі чого здійснюється новий розподіл дохідності портфеля. Однофакторні стрес-тести полягають у використанні зміни лише одного фактору ризику. Багатофакторні передбачають розгляд відразу декількох. Розглядаються розподіли екстремальних значень факторів ризиків за певних проміжок часу. Далі на основі цього розподілу розраховується величина VaR (Value- at- Risk - "вартість під ризиком").
Опис
Ключові слова
SOCIAL SCIENCES::Social sciences, SOCIAL SCIENCES::Business and economics, SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Public sector research, стрес-тестування, метод кількісної оцінки ризику, втрати банку, розподіл дохідності портфеля, прості регресійні моделі, часові ряди, панельні дані, панельні дані, “стрес-індекс”, метод векторних авторегресій, макроекономічні шоки, сценарний підхід, “ефект зараження”, банкрутство, фінансова система, банківська система, валютний курс, процентна ставка
Бібліографічний опис
Коломієць, Ю. Ю. Стрес-тестування ризиків та його вплив на фінансову систему / Ю. Ю. Коломієць // Global society in formation of new security system and world order : proceedings of the 2nd International scientific and practical internet conference, July 27–28, 2023, Dnipro / WayScience. – Dnipro, 2023. – P. 199.