Стрес-тестування ризиків та його вплив на фінансову систему

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorКоломієць, Юлія Юріївна
dc.contributor.authorKolomiiets, Yuliya
dc.date.accessioned2025-10-10T11:06:46Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractСутність стрес-тестування полягає у визначенні можливих втрат банку в тій чи іншій можливій ситуації. Мета стрес-тестування – це отримання нового “стресового” розподілу значень факторів ризику, на основі чого здійснюється новий розподіл дохідності портфеля. Однофакторні стрес-тести полягають у використанні зміни лише одного фактору ризику. Багатофакторні передбачають розгляд відразу декількох. Розглядаються розподіли екстремальних значень факторів ризиків за певних проміжок часу. Далі на основі цього розподілу розраховується величина VaR (Value- at- Risk - "вартість під ризиком").
dc.identifier.citationКоломієць, Ю. Ю. Стрес-тестування ризиків та його вплив на фінансову систему / Ю. Ю. Коломієць // Global society in formation of new security system and world order : proceedings of the 2nd International scientific and practical internet conference, July 27–28, 2023, Dnipro / WayScience. – Dnipro, 2023. – P. 199.
dc.identifier.isbn978-617-8293-14-7
dc.identifier.issn2664-4819
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0009-0009-9703-4541
dc.identifier.urihttps://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/23431
dc.language.isouk
dc.publisherDnipro : Marenichenko V. V.
dc.subjectSOCIAL SCIENCES::Social sciences
dc.subjectSOCIAL SCIENCES::Business and economics
dc.subjectSOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Public sector research
dc.subjectстрес-тестування
dc.subjectметод кількісної оцінки ризику
dc.subjectвтрати банку
dc.subjectрозподіл дохідності портфеля
dc.subjectпрості регресійні моделі
dc.subjectчасові ряди
dc.subjectпанельні дані
dc.subjectпанельні дані
dc.subject“стрес-індекс”
dc.subjectметод векторних авторегресій
dc.subjectмакроекономічні шоки
dc.subjectсценарний підхід
dc.subject“ефект зараження”
dc.subjectбанкрутство
dc.subjectфінансова система
dc.subjectбанківська система
dc.subjectвалютний курс
dc.subjectпроцентна ставка
dc.titleСтрес-тестування ризиків та його вплив на фінансову систему
dc.typeThesis

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Stres-testuvannia_ryzykiv_2023_Kolomiiets.pdf
Розмір:
1.56 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
7.44 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекції

Наукові роботи студентів та аспірантів. Економічний факультет